まず、移動平均線のクロスの強みは大きく上昇、下落したときに大きく利益を
あげることができる点。デメリットはレンジ相場においては弱い。それと利益
確定も弱い。レンジ相場が弱いのは一方向に大きく動くときのタメと考えれば
そこまで悲観することはないと思っていた。時には小刻みに利益を取ることも
ある。
今回採用した「トレイリングストップ機能付き」は「利益確定に弱い」ことの
補填のため確実に良い成績が出ると確信し採用した。利益確定はほっといても
いいところでやってくれる。事実バックテストでは「トレイリングストップ機能
付き」のほうが良い結果を示していた。
しかし、考慮すべき点が二つかけていた。
「PASS数の差」と「オーダーポイント」の二つだ。
PASSはバックテストをして「通った数」。つまりこれだけの数のルールが利益を
あげていますよというもの。「移動平均線のクロス」と「移動平均線のクロス+
トレイリングストップ機能付き」だとトレイりんストップを10〜80までいれ
ているため確実に同じ期間やっていても数は多くなる。8倍と単純に考えていいだ
ろう。そうなると採用数は「移動平均線のクロス」のほうが多い。その点にやる
前に考慮が足りなかった。
もうひとつ「オーダーポイント」だ。「トレイリングストップ機能付き」は
一度オーダーされると次のクロスでは反応しない。SLかTSに引っかかるまで決済
されない。(SL=ストップロス:TS=トレイリングストップ)今回私がした
プログラムでは。そのためレンジ相場やマイナス方向に行ったときは
「移動平均線のクロス」よりも脆弱なものとなってしまうのだ。
ポイントは「約定がSLかTS」という点。ただ今回のように上昇基調と分かって
いればパラメーターを「long only」にしておけば利益はそれなりに出ていた。
そのひとつだけで大きな差を出してしまった。
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